Ação de preço. Automatizando a Estratégia de Negociação do Padrão de Engulfing.
Introdução.
Todos os comerciantes de Forex se deparam com a Ação de Preço em algum momento. Esta não é uma mera técnica de análise de gráficos, mas todo o sistema para definir a possível direção futura do movimento de preços. Neste artigo, analisaremos o padrão Engulfing e criaremos um Expert Advisor que seguirá esse padrão e tomará decisões comerciais relevantes com base nele.
Anteriormente, examinamos a negociação automatizada com os padrões do Price Action, ou seja, o comércio de barras internas, no artigo Ação de preço. Automatizando a estratégia de negociação da barra interna.
Regras do Padrão Engolfador.
O padrão Engulfing é quando o corpo e as sombras de uma barra englobam completamente o corpo e as sombras da barra anterior. Existem dois tipos de padrões disponíveis:
BUOVB - Bar Vertical Externo de Alta; BEOVB - Bar Vertical Externo Bearish.
Fig. 1. Tipos de padrão mostrados no gráfico.
BUOVB. O gráfico mostra que a Altura da barra externa está acima da Altura da barra anterior e a Altura da barra externa está abaixo da Altura da anterior.
BEOVB. Esse padrão também pode ser facilmente identificado no gráfico. A Alta da barra externa está acima da Alta da barra anterior e a Baixa da barra externa está abaixo da Baixa da barra anterior.
Suas diferenças são que cada padrão dá uma compreensão clara das possíveis direções do mercado.
Fig. 2. Estrutura do padrão.
Regras do padrão de engolimento:
É necessário operar com esse padrão em prazos mais altos: H4, D1. Para uma entrada mais refinada, elementos adicionais de análise gráfica devem ser aplicados, como linhas de tendência, níveis de suporte / resistência, níveis de Fibonacci, outros padrões de Ação de Preço, etc. Use ordens pendentes para evitar entradas de mercado prematuras ou falsas. Padrões repetidos em negociações planas não devem ser usados como um sinal para entrar no mercado.
Estabelecendo Pontos de Entrada para "BUOVB", Colocando Ordens de Parada.
Fig. 3. Configurando Buy Stop e stop orders.
Analisaremos as regras de entrada e o posicionamento de pedidos de parada para BUOVB (barra vertical de alta externa) usando o exemplo acima:
Nós definimos ordem pendente Buy Stop a um preço um pouco acima do preço alto (em alguns pontos, para confirmação) da barra externa. O nível de Stop Loss é definido abaixo do preço baixo da barra externa. E o nível Take Profit é definido antes de atingir o próximo nível de resistência.
Estabelecendo Pontos de Entrada para "BEOVB", Colocando Ordens de Parada.
Fig. 4. Definindo Sell Stop e stop orders.
Vamos examinar as regras para entrada e colocação de ordens stop para BEOVB (bearish outside vertical bar) do exemplo acima:
Colocamos a ordem de venda pendente pendente a um preço abaixo do preço baixo (em alguns pontos, para confirmação) de uma barra externa. O nível de Stop Loss é definido acima do preço Alto da barra externa. O nível Take Profit é definido antes de atingir o próximo nível de suporte.
Criando um Expert Advisor para Negociação do Padrão Engulfing.
Revimos o padrão Engulfing, aprendemos a entrar no mercado com segurança e também determinamos os níveis de ordens stop para limitar as perdas ou bloquear os lucros.
Em seguida, tentaremos implementar os algoritmos de um Expert Advisor e automatizar o padrão de negociação Engulfing.
Abrimos o MetaEditor do terminal MetaTrader 4 e criamos um novo Expert Advisor (não entraremos em detalhes sobre a criação de Expert Advisors, pois há informações suficientes disponíveis no site). No estágio de criação, deixamos todos os parâmetros em branco. Você pode nomeá-los como quiser. Eventualmente, você deve obter os seguintes resultados:
Convertendo o Padrão no Algoritmo MQL4.
Depois de criar um Expert Advisor, devemos definir o padrão Engulfing depois que uma vela é fechada. Para isso, introduzimos novas variáveis e atribuímos valores a elas. Veja o código abaixo:
Encontramos os dois tipos do padrão Engulfing:
Da mesma forma que encontramos um padrão de alta:
Criamos variáveis personalizáveis: stop orders, slippage, tempo de expiração do pedido, número mágico do EA, lote de negociação. Stop loss pode ser omitido, pois será definido de acordo com as regras padrão. Introduzimos variáveis locais para converter variáveis em uma forma normal. Além disso, temos em mente que as ordens de parada são definidas a uma certa distância dos valores de preço da barra. Para implementar isso, adicionamos a variável Intervalo responsável pelo intervalo entre os preços Alto / Baixo das barras e os níveis de ordem de parada, bem como os níveis de pedidos pendentes. Entramos na variável timeBUOVB_BEOVB para evitar a reabertura do pedido neste padrão. Entramos na variável bar1size para verificar se a barra externa é grande o suficiente. Assim, podemos supor que o mercado atual não é plano.
Como resultado, obtemos o seguinte código:
Definição dos níveis de ordem de parada.
Cumprimos todas as condições e encontramos padrões de alta qualidade. Agora é necessário definir os níveis de ordem de parada, os preços de pedido pendentes, bem como a data de expiração dos pedidos para cada padrão.
Vamos adicionar o seguinte código ao corpo da função OnTick ():
Correção de erros de execução.
Se você já se envolveu no desenvolvimento de Expert Advisors, provavelmente sabe que os erros geralmente ocorrem ao fechar e definir pedidos, incluindo tempo de espera, paradas incorretas, etc. Para eliminar esses erros, devemos escrever uma função separada com um pequeno arquivo interno. no manipulador de erros básicos.
Como resultado, obtemos o seguinte código:
Agora, vamos realizar a compilação e verificar as mensagens de erro no log.
Testando o Expert Advisor.
É hora de testar nosso Expert Advisor. Vamos lançar o Strategy Tester e definir os parâmetros de entrada.
Fig. 5. Parâmetros de entrada para teste.
Escolha um par de moedas para teste. Eu escolhi EURAUD. Certifique-se de definir o modo "Todos os ticks" e defina que o teste deve ser realizado nos dados do histórico. Eu selecionei o ano inteiro de 2014. Defina o período de tempo D1. Inicie o teste. Depois que o teste estiver concluído, verifique o log. Como podemos ver, nenhum erro de execução ocorreu no processo.
Fig. 6. Configuração das condições de teste.
Abaixo está o diário de testes da EA:
Fig. 7. Diário de testes do Expert Advisor.
Certifique-se de que não haja erros e otimize o EA.
Eu selecionei os seguintes parâmetros para otimização:
Fig. 8. Parâmetros de otimização.
Fig. 9. Configurações de otimização.
Assim, como resultado da otimização e teste, agora temos o robô pronto para uso.
Otimização e Teste de Resultados.
Após a otimização dos pares de moedas mais populares, obtemos os seguintes resultados:
Engolindo Padrão De Castiçal.
ÍNDICE:
Baixe o indicador do Engulfing Bar para MT4.
Engulfing Pattern Definition, Engulfing-Candlestick Pattern significado. O que é o padrão de velas "Engulfing Candlestick" # 8221; em Forex?
Os padrões candlestick engolfing, de alta ou baixa são um dos mais fáceis de padrões de reversão de velas para identificar. Como esses padrões de velas são padrões de dois candelabros, eles são mais válidos e costumam ser vistos como padrões de reversão. Como acontece com qualquer padrão de velas, o padrão de subida ou tendência de alta assume mais prioridade dependendo do período de tempo em que são formadas. Portanto, ao procurar negociar com o padrão candlestick engolfing, é essencial primeiro digitalizar os gráficos de mensal, semanal e diário e, em seguida, para os prazos mais baixos. formação popular para o Price Action Trading (? O que é o PAT?)
O que estão engolindo padrões candelabro?
O engulfing candlestick patterns leva dois candlesticks para serem identificados. Um padrão de tendência de subida é caracterizado por uma vela de alta, cujo corpo, o aberto e o próximo engolfa o corpo da vela anterior. Por outro lado, um padrão bearish engulfing é caracterizado por uma vela pessimista cujo corpo engloba o corpo da vela anterior.
Para mais validade, se o alto e baixo da vela engolida engolfar a alta e a baixa da vela anterior, o padrão será mais válido. O gráfico abaixo mostra diferentes exemplos de vários padrões candlestick de subida e baixa. No gráfico de exemplo abaixo, também apontamos um padrão de engarrafamento falso ou inválido. É falso devido ao fato de que o abrir e fechar (o corpo) da segunda vela não engole completamente a abertura / fechamento da vela anterior.
Figura 2: Padrões de Enguliramento de Alta e Baixa.
Por que os padrões candlestick engolfados são formados?
Um padrão de candelabro englobante é geralmente identificado perto dos topos e do fundo. Eles exibem um sentimento extremo no mercado. Em outras palavras, um padrão otimista nos diz que os compradores superaram os vendedores no mercado, engolindo assim os preços de abertura e fechamento do dia anterior. Por outro lado, um padrão de castiçal de baixa nos diz que os vendedores sobrecarregaram os compradores e, portanto, indicaram uma queda nos preços.
Padrões candlestick envolventes podem ser negociados como um padrão de castiçal de reversão quando encontrados na parte superior ou inferior de uma tendência de curto prazo e validados pelos níveis de suporte ou resistência. Quando uma vela envolvente é formada dentro de uma tendência, ela deve ser trocada como um padrão de continuação.
Como negociar padrões candlestick engulfing?
O primeiro passo é identificar o padrão envolvente dentro do contexto da tendência anterior, obviamente, para não esquecer o principal sentimento predominante ou a tendência principal.
Na figura 3, identificamos um padrão candlestick de tendência de subida que se formou perto do fundo de uma tendência descendente de curto prazo. Percebemos que logo após o padrão candlestick de submissão, foi seguido por uma barra Pin forte e, subseqüentemente, os preços começaram a subir. No mesmo gráfico, também podemos observar como a tendência de baixa iniciada por uma vela de baixa de declínio se formou bem no topo. (? Pin Bar Definition)
Como pode ser visto nos exemplos deste gráfico, os padrões candlestick envolventes são padrões fortes e, quando validados por outros métodos, podem oferecer ótimos insights sobre a tomada de posições com base nesses padrões de velas.
Figura 3: Padrão Candlestick Bullish Engulfing.
Outra ótima maneira de trocar os padrões de engolfamento é rolar para baixo para um período de tempo menor para afinar a entrada. Por exemplo, se você identificar um padrão de tendência de subida em um gráfico diário, dimensione em um gráfico H4 ou H1 para selecionar entradas com menor risco e alta probabilidade.
Na Figura 4, identificamos um padrão de baixa de declínio formado nos gráficos semanais. Enquanto a maioria dos artigos lhe dirá para colocar uma ordem de venda perto do ponto mais baixo, com paradas na alta, é uma maneira bastante bruta de negociar. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra como a vela de baixa foi formada. Mas observe uma vela mais tarde, o alto que foi feito foi maior do que o alto da vela engolindo.
Figura 4: Bearish Engulfing em gráficos semanais.
Isso nos mostra mais uma vez que ao colocar stops para negociação envolvendo padrões candlestick, a devida cautela deve ser tomada. Porque é bem sabido que os comerciantes tentariam colocar suas paradas logo acima da alta da vela engolindo, o preço pode facilmente empurrar mais alto para parar os comerciantes antes de se mover na direção original.
Para concluir, os padrões candlestick engolfing são dois padrões de velas e quando formado perto dos topos ou fundos pode indicar uma mudança de curto prazo no sentimento. Dependendo da ação do preço, o preço poderia iniciar uma nova tendência na direção oposta ou simplesmente seguir em direção à correção da tendência anterior.
Como acontece com qualquer negociação de ação de preço candlestick, engolfar padrões candlestick deve ser encarado dentro do contexto maior dos mercados e não isoladamente.
Gráficos Renko Mediana & # 8211; Engolindo Bar Estratégia.
No artigo anterior, cobrimos as noções básicas sobre os gráficos Median Renko e também ilustramos algumas diferenças entre os gráficos Renko e os gráficos Renko tradicionais. Com uma compreensão clara de como funcionam os gráficos da Median Renko, neste artigo ilustramos uma estratégia comercial bastante simples.
Esta estratégia de negociação está apropriadamente intitulada, & # 8220; Median Renko Engulfing Bar Estratégia & # 8221; e é usado especificamente com os gráficos Median Renko. O sucesso desta estratégia comercial baseia-se principalmente na base de que as tendências são muito mais fáceis de serem visualmente identificadas com os gráficos renko medianos.
A estratégia de bar de renko mediano é também uma estratégia de curto prazo (escalpelamento). Portanto, o comerciante não precisa se concentrar no longo prazo, e muito menos a tendência de médio prazo nos mercados. Como e quando os sinais são gerados, entramos e saímos dos mercados com alguns pips de lucro no bolso.
Como em qualquer estratégia de escalpelamento, é muito importante que a relação risco / recompensa também seja claramente definida, a fim de proteger o patrimônio da conta de perdas prolongadas ou contínuas.
Como tal, tendo isto em mente, a estratégia de bar envolvente Median Renko emprega regras estritas de entrada / saída que incluem tanto as paradas quanto os níveis de lucro.
Estratégia Mediana Renko Engulfing Bar & # 8211; Configuração do gráfico.
Para os gráficos, utilizamos o Median Renko Charts, que pode ser baixado aqui.
Com base no instrumento ou mercado para o qual você deseja aplicar essa estratégia de negociação, o tamanho do pip pode ser alterado. Para os maiores, um tamanho de pip de 20 & # 8211; 50 deve ser suficiente e para índices de negociação, um tamanho de caixa de 100 pip (ou 10 pontos) é muito ideal.
Deixamos o restante das configurações como estão, o que significa que usamos o ponto de reversão de 50% para os gráficos medianos de Renko.
Quando o indicador estiver configurado e o gráfico off-line gerado, seu gráfico deverá ficar parecido com o abaixo. Note que não usamos quaisquer indicadores como médias móveis ou osciladores nesta estratégia de negociação.
Estratégia Mediana Renko Engulfing Bar & # 8211; Configuração do gráfico.
Compre & amp; Vender regras & # 8211; Median Renko Engulfing Bar Estratégia.
Para as regras de compra de compra, simplesmente procuramos barras envolventes. Por uma questão de clareza, uma barra envolvente é aquela cujos altos e baixos engolem completamente a barra anterior. Não deve haver nenhum pico em qualquer direção com a barra renko mediana anterior.
O gráfico abaixo mostra alguns exemplos de barras fracas e fortes de englobamento.
Estratégia da Barra Renko Mediana & # 8211; Sinais Fortes e Fracos.
Então, para resumir, nós só procuramos por barras fortes com o gráfico Median Renko.
Uma vez que identificamos as barras fortes, colocamos uma ordem de venda pendente na baixa (ou alta) da barra anterior com paradas altas (ou baixas). Duas unidades são abertas, onde a primeira posição é fechada na recompensa de risco 1: 1, enquanto a segunda posição é negociada no ponto de equilíbrio, desde que não haja sinais opostos gerados.
O primeiro gráfico aqui mostra um exemplo de uma ordem de compra configurada usando a estratégia de barra Median Renko Engulfing.
Renko mediana & # 8211; Engulfing Bar, Compre o Exemplo de Pedido.
Clique na imagem acima para ver as notas no gráfico. A essência básica do exemplo acima pode ser resumida da seguinte forma:
Identifique uma barra Median Renko limpa (sem mechas) Aguarde a próxima barra Median Renko que engolfa a barra anterior Depois que a barra de engarrafamento fechar, coloque uma ordem de compra pendente na alta (alta é sempre igual a aberta) com paradas na baixa (fechar) Reserve o primeiro lucro a 1: 1 de risco / recompensa (ou seja, lucro de 10 pontos) Mova as paradas para equilibrar a segunda posição e saia somente quando uma barra de cores renko mediana oposta for impressa.
O próximo gráfico abaixo ilustra um exemplo de venda. Ele funciona da mesma maneira (mas oposta) que o exemplo de compra acima.
Bar Mediano Renko & # 8211; Exemplo de pedido de venda.
Como você pode ver a partir do acima & # 8216; Sell Order & # 8217; Por exemplo, o princípio é o mesmo, mas oposto à ordem de compra.
Estratégia Mediana Renko Engulfing Bar & # 8211; Prós e contras.
Esta estratégia é realmente bastante robusta e vem com um stop loss apertado (5 pontos ou perda de parada equivalente). Ao reservar lucros parciais com uma recompensa de risco de 1: 1, o restante da negociação fica livre para se movimentar sem riscos. Na maioria dos casos, os comerciantes podem usar este segundo & # 8216; livre de risco & # 8217; posição para levar o maior número possível de pips antes que uma vela reversa seja impressa no gráfico.
Esta estratégia é benéfica para os comerciantes que simplesmente querem ganhar dinheiro e não querem se preocupar muito com as tendências ou outros fatores de mercado. Também não há exigência para que os comerciantes considerem outras variáveis, como indicadores ou mesmo fatores fundamentais.
Nos exemplos acima, ilustramos essa estratégia simples, porém robusta, que perde apenas 5 pontos no DAX alemão. É claro que isso também pode ser aplicado aos mercados de câmbio e funciona da mesma maneira. No entanto, em termos de ter uma vantagem, sempre escolha um mercado e defina o tamanho da caixa Median Renko de tal forma que ele não fique muito instável. Isso significa ter que gastar um pouco de tempo experimentando diferentes tamanhos de caixa da Renko.
(Dica: Ao selecionar / experimentar com o tamanho da caixa Renko, certifique-se de levar em consideração a distribuição do instrumento também.)
No entanto, uma vez que o trabalho duro é feito, eu tenho certeza que a estratégia Median Renko Engulfing Bar será realmente divertido negociação.
Renko Engulfing Bars Trading Strategy.
A estratégia Renko Engulfing Bars é apenas uma adaptação da estratégia original da barra Median Renko englobando bar e funciona com os mesmos princípios que os contornos originais. A premissa para essa estratégia vem das discussões do tópico anterior, onde um leitor, Mike Humble, apontou se a estratégia também poderia ser usada no gráfico regular da Renko.
Para usar a estratégia de barras envolventes da Renko com os gráficos regulares da Renko, os operadores precisam, em primeiro lugar, ativar o & # 8216; mechas & # 8216; das barras Renko. Isso pode ser feito com a maioria dos indicadores Renko disponíveis gratuitamente, mas para os fins deste artigo e para garantir a uniformidade, o Renko EA que utilizamos pode ser baixado gratuitamente no final deste artigo.
Renko Engulfing Bars - O que são e como são formados?
As barras envolventes do Renko podem ser vistas visualmente nos gráficos quando os "wicks" são ativados nas configurações do Renko EA. As mechas meramente representam o preço alto / baixo ou rejeição de preço em sua forma mais verdadeira. O que significa que, os preços testados um certo alto ou baixo, mas não conseguiu fechar nesse ponto, deixando um pavio. O gráfico abaixo fornece uma comparação entre os gráficos Renko regulares e os gráficos Renko com os wicks ativados. A imagem deve ser auto-explicativa para os leitores.
Comparação do gráfico Renko com mechas e gráfico Regular Renko (sem mechas)
No gráfico acima, observe os pontos de pivô marcados como 1, 2, 3, 4 e agora é fácil identificar que esses pontos de virada nos mercados ofereceram uma oportunidade melhor de negociar ao usar gráficos renko com mechas do que negociar com os gráficos renko regulares (sem mechas).
Renko Engulfing Bars - Regras de Comércio.
As barras envolventes da Renko seguem as mesmas regras e são descritas abaixo.
Identifique uma tendência descendente pronunciada ou declínio nos mercados Espere por uma barra ascendente de tendência a ser formada na direção oposta. Quanto mais engolfada for a barra Renko, melhor o sinal Depois que a barra de engolfamento for fechada, insira o preço de fechamento (colocando uma ordem pendente) ou coloque uma ordem pendente no preço de abertura da barra Renko atual / nova com paradas em o engolfado Renko bar's low Para ter lucro, configure-o para o número de pips que seu gráfico Renko está usando. Por exemplo, se você trocar uma barra envolvente em um gráfico Renko fixo de 50 pip, então seu lucro será de 50 pips (ou 1 tijolo Renko). Você pode rastrear o restante da posição ou sair completamente.
Para negociações de venda:
Identifique uma tendência de alta pronunciada ou uma recuperação nos mercados Espere que uma barra de baixa se forme na direção oposta. Quanto mais forte for o pavio envolvente, melhor será o sinal. Entre no final da linha de baixa, engolfando as barras de Renko com paradas na altura da barra de engorda e tendo lucro definido para um tamanho de tijolo renko que você está usando. Alternativamente, coloque uma ordem pendente na abertura da barra Renko anterior (na tendência de alta)
O gráfico abaixo ilustra um sinal de compra e venda acionado com base na estratégia de barras envolventes.
Renko Engulfing Bars Estratégia: Compre / Venda Exemplos.
Clique na imagem acima para ler as notas no gráfico.
Renko Engulfing Bars - Nem todas as barras são iguais.
A estratégia acima deve, no entanto, ser aplicada com cautela. As barras Renko são as mais fortes depois que uma tendência clara é estabelecida. No entanto, eles perdem sua probabilidade quando são formados no meio do caminho. Outro fator a ter em mente é trocar apenas os sinais de engorda clara. Por exemplo, no gráfico acima, observe a barra Renko engordando que foi formada no meio do caminho? Se você olhar de perto, não é uma barra englobando como a baixa da anterior barra de Renko de alta foi maior do que a baixa da barra Renko de baixa.
As barras Renko Engulfing podem ser aplicadas a qualquer método.
A beleza das barras envolventes da Renko é que ela pode ser aplicada a qualquer método e pode ser particularmente útil para a negociação de ações de preço da Renko. O gráfico abaixo mostra como as barras de engolfamento da Renko podem ser aplicadas a um método de linha de tendência simples. No gráfico abaixo, os sinais de compra / venda são gerados pela simples plotagem de uma linha de tendência e sua negociação.
Renko Engulfing Bar strategy - Usando linhas de tendência.
Prós / Contras da estratégia de barras Renko Engulfing.
Esta não é uma tendência seguindo a estratégia. A estratégia de barras envolventes da Renko oferece a você um stop loss fixo e toma níveis de lucro com mais frequência do que não, sendo o risco / recompensa inferior a 1: 1 em negociações normais, enquanto alguns estão em média 1: 2 de risco / recompensa. No entanto, quando aplicada corretamente aos mercados, a taxa de vitórias é definitivamente maior.
Ao usar bons métodos de gerenciamento de dinheiro, os operadores poderiam potencialmente expandir esse sistema fixo simples de risco / recompensa para um método de acompanhamento de tendência. A estratégia de barra envolvente da Renko também pode ser usada ao lado de qualquer sistema de negociação e funciona lindamente com níveis de suporte / resistência, linhas de tendência e assim por diante.
Barras de Engolir & # 8211; A verdade que ninguém está dizendo a você.
Comerciante rentável verificado.
Barras de Engolir & # 8211; A verdade que ninguém está lhe dizendo.
Você já tentou trocar barras? Talvez você esteja fazendo isso atualmente?
Como isso tem funcionado para você até agora? Um palpite não seria tão bom.
Existe uma razão pela qual.
Uma verdade simples, mas poderosa, que as chamadas autoridades de ação de preço não lhe dirão. Uma verdade que revela a troca de barras de negociação ou qualquer outro padrão de reversão de um ou dois bar, não apenas o coloca em uma grande desvantagem no mercado, mas também tem um impacto muito negativo no seu desempenho comercial.
Agora você deve estar se perguntando, se a troca de barras é uma maneira sub-ótima de negociação, por que tantos sites de ação de preço e professores negociam essa forma de negociação tanto quanto eles?
A razão por trás disso é muito simples. Todo o conceito de negociação de padrões candlestick simples de 1 ou 2 barras a partir dos principais níveis de suporte e resistência é muito fácil de entender, ensinar e aprender. Assim, também é muito fácil comercializar e vender para qualquer novo comerciante de varejo que entra na arena de negociação.
A maioria dos comerciantes de varejo chega aos mercados com expectativas irreais e, portanto, são extremamente vulneráveis à abordagem de negociação de “correção rápida” que esses padrões oferecem. "Negocie padrões X, Y e Z em pontos A, B e C no mercado e você terá muito lucro em pouco tempo."
Outras razões que este conceito é tão atraente para os comerciantes de varejo de início é:
a) Dá ao comerciante um claro “sinal” (razão) para entrar no mercado, o que significa menos dor de cabeça / trabalho para o comerciante. b) Dá ao comerciante uma falsa sensação de “confirmação”. Uma maneira de "# 8220; confirmar" # 8221; a validade de um nível criando a ilusão de certeza.
Este é, naturalmente, um mito que discutimos em artigos anteriores como este.
Tenha em mente que processos rápidos e fáceis raramente levam a resultados de alta qualidade. Mais frequentemente do que não, a saída é igual à entrada.
Antes de nos aprofundarmos no motivo pelo qual a negociação de barras envolventes coloca você em desvantagem nos mercados, temos que dar uma definição muito simples do padrão da barra envolvente.
Para um exemplo pessimista de um padrão de barra envolvente:
A barra A é uma barra de alta (barra que fechou) e a barra B é uma barra de baixa (barra fechada), em que a altura da barra B está acima da altura da barra A, mas o fechamento da barra B barra está abaixo do nível baixo da barra A. Se a parte inferior da barra B estiver abaixo da barra A baixa, mas se fechar dentro da ação de preço da barra A, então é um padrão de barra externa que é um padrão de reversão diferente.
Para um exemplo de alta de um padrão de barra envolvente:
A barra A é uma barra de suporte e a barra B é uma barra de touro, na qual a parte inferior da barra B está abaixo da barra A e o fechamento da barra B está acima da altura da barra A. Se a altura da barra B estiver acima da barra A, mas a barra B fechar dentro da ação de preço da barra A, então seria um padrão de barra externa de alta.
Abaixo estão dois exemplos visuais de Barras de Engarrafamento Bearish e Bullish:
Agora que estabelecemos o que é uma barra envolvente, vejamos por que usar as barras envolventes como um "sinal" e / ou "confirmação" é uma maneira inadequada de negociação e coloca você em desvantagem.
Comerciantes profissionais não negociam com base em qualquer tipo de padrões de candelabro de 1-2 bar, por que você deveria?
Há uma razão para os traders profissionais ganharem dinheiro, enquanto a maioria dos traders de varejo não.
Também pode ser dito facilmente que, quando os comerciantes de varejo estão entrando no mercado, os traders profissionais já estão lucrando.
Vejamos um exemplo usando um gráfico para ilustrar isso.
Abaixo está um gráfico de 1 hora do AUD / USD em que podemos ver um nível de resistência de curto prazo que rejeitou preço seguido por uma fuga e falsa pausa. Price então voltou a testar novamente o nível e formou uma barra envolvente.
Agora, há duas maneiras de trocar essas barras envolventes de acordo com a maioria dos professores / sites candelabros.
a) Entre no intervalo do ponto baixo da barra de entrada, ou & # 8230; b) entrar em um retracement de 50% na barra.
Suponhamos que trocamos essa barra envolvente da maneira como é ensinada pela maioria e compare os dois tipos de entradas com uma maneira profissional de negociar no mesmo nível. Usaremos o mesmo stop loss e target location em todos os três exemplos.
Primeiramente fora, o comércio entrando em uma pausa do baixo da barra envolvente. O stop loss é colocado a uma distância saudável acima do nível de resistência.
Como você pode ver na captura de tela, essa negociação teria uma perda de parada de 17 pips e uma meta de 25 pips resultando em um potencial de + 1,47R.
Agora, é assim que uma possível entrada de retorno de 50% teria ocorrido, não mudando nada além do local de entrada.
Neste exemplo, o preço nunca voltou atrás na barra e continuou a vender. Usando essa abordagem, teríamos perdido completamente essa oportunidade comercial.
Por causa dessa comparação, vamos supor que o preço recuou para a marca de 50% na barra envolvente. Então, teríamos um stop loss de 11 pips e um alvo de 31 pips, resultando em uma relação risco / recompensa de 2,81R.
Nada mal, quase 100% de melhoria no risco vs. recompensa.
Vamos comparar isso a levar a negociação diretamente para fora do nível de resistência, novamente, deixando o stop loss e o alvo inalterados.
É aqui que fica interessante. Este comércio teria uma perda de stop de apenas 7 pips e uma meta de 35 pips, resultando em um risco / recompensa de 5R (!).
Este fato, por si só, deve fazer você erguer as sobrancelhas e perceber que usar as barras envolventes como uma maneira de entrar dá a você uma entrada abaixo do ideal.
Agora, os comerciantes de barras mais envolventes argumentariam que o uso de barras envolventes como "confirmação" de um nível aumenta sua taxa de ganhos (o que não é verdade!). Mas, por causa do argumento, vamos jogar com o pensamento de que é e dar às barras envolventes uma taxa de vitória + 20% maior.
Para poder comparar os três exemplos diferentes acima em detalhes, vamos colocar os números uns contra os outros em um tamanho de amostra de 100 transações.
Exemplo 1 - Entrada na quebra da barra de engarrafamento:
Stop loss: 0,76000 (17 pips)
Alvo: 0,75580 (25 pips)
Perdendo o comércio: -1R.
Comércio vencedor: + 1,47R.
Cálculo: 60 x 1,47 + (40 x -1,00) = 48,2.
Resultado final: + 48,2R retorno sobre 100 negociações.
Exemplo 2 - Entrada com 50% de retracement no EB:
Stop loss: 0,76000 (11 pips)
Alvo: 0,75580 (31 pips)
Perdendo o comércio: -1R.
Comércio vencedor: + 2,81R.
Cálculo: 60 x 2,81 + (40 x -1,00) = 128,6.
Resultado Final: + 128,6R de retorno sobre 100 negociações.
Exemplo 3 - Entrada no nível S / R:
Stop loss: 0,76000 (7 pips)
Alvo: 0,75580 (35 pips)
Perdendo o comércio: -1R.
Comércio vencedor: + 5R.
Cálculo: 40 x 5 + (60 x -1,00) = 140.
Resultado final: + 140R de retorno sobre 100 negociações.
Entrada no intervalo da barra de engarrafamento (taxa de ganho de 60%): + 48,2R.
Entrada com 50% de retracement na barra de engarrafamento (taxa de ganho de 60%): + 128,6R.
Entrada do nível S / R (taxa de vitória de 40%): + 140R.
Esses números devem colocar essa discussão para dormir de uma vez por todas. Por quê?
Barras envolventes não aumentam sua taxa de ganhos em 20%. Mesmo se o fizessem, a melhor opção de entrada dos dois exemplos de barra envolvente ainda produziria menos lucro em comparação com a nossa entrada no nível.
Além disso, há ainda mais coisas a considerar ...
Nem sempre você será presenteado com uma barra envolvente em seus níveis de suporte e resistência escolhidos, o que funciona ainda mais contra você. Isso tornará você passivo quando oportunidades comerciais perfeitamente boas se apresentarem. Você vai ficar sentado esperando que um padrão apareça apenas para ver o movimento acontecer na frente de seus olhos (um movimento do qual os operadores profissionais estão lucrando).
Usar a barra de engolfamento “confirmação” para entrar em negociações é uma maneira abaixo do ideal de negociação, trabalhando fortemente contra seu desempenho geral de negociação:
Diminuindo drasticamente suas oportunidades de negociação e reduzindo o número de vezes que você pode aplicar sua vantagem no mercado. Dando a você uma entrada pior. Aumentando o tamanho do seu SL. Diminuindo o tamanho do seu alvo.
Comerciantes de barra engolindo só tem um argumento para contrariar o acima. Eles alegam que a negociação usando barras engolfantes aumenta sua taxa de ganho e, portanto, compensa as desvantagens mencionadas acima. Mesmo que isso fosse verdade (o que não é verdade), a chamada “entrada às cegas” ainda tem um desempenho melhor, conforme mostrado em nossos cálculos acima.
Observando isso de forma objetiva e comparando os números, podemos ver que a negociação usando barras envolventes é um modo de negociação abaixo do ideal. A única razão pela qual é tão amplamente difundida em todo o mercado de varejo é porque facilita a negociação, e a parte de “confirmação” atende à falta de confiança que os comerciantes iniciantes têm nos mercados e em suas próprias negociações.
Assim, as diferenças entre a entrada de um profissional e uma entrada de varejo devem estar muito claras agora. Especialmente com todos os outros conteúdos que publicamos antes.
Se você quiser continuar a ter entradas de varejo abaixo do ideal, pode usar a barra de englobamento como ferramenta para negociar os mercados.
Se, por outro lado, você quiser um local de entrada que ofereça muito mais oportunidades de negociação, além de um melhor desempenho geral, convém ajustar seu método de negociação.
Isso é o que ensinamos em nosso curso de ação de preço. Agora, se você achou este artigo útil, lembre-se de curti-lo, compartilhá-lo e twittar, e gostaríamos de saber quais são os momentos "a-ha" desse artigo.
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Mas obrigado por ler este artigo da 2ndSkiesForex, onde ensinamos como aumentar a maneira de negociar, pensar e realizar. ”
Agora que você leu o artigo e teve a chance de analisar os dois métodos e como eles funcionam de forma diferente, qual deles ganha?
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